Loc@s por el nasdaq

Trading: El dulce monito II

Posted on: 11/09/2010


Revisemos los datos de la encuesta que propuse ayer. Nuevamente gracias por participar, sin su colaboración sería imposible.

Visto los resultados, me atrevería a preguntarles si les sorprenden los resultados. Vuélvanlos a ver … tic toc tic toc qué? nada raro? En media tanto el programa A como el B son idénticos, peeeero el programa A implica una mayor pérdida mientras que el programa B es más arriesgado.

Si les hubiese efectuado la pregunta de la siguiente forma: “Si el programa A se adopta 40.000 personas morirán. Si el programa B se adopta hay un tercio de probabilidad de que todos sobrevivan y dos tercios de probabilidad de que todos mueran” Seguramente la opción esperada mayoritariamente sería la B. Sin embargo, no hemos cambiado nada.

Por qué esto ocurre? si la segunda opción es preguntada de una forma clara, tomaremos la opción que tengan más probabilidades de salvar vidas, es decir, tomaremos un mayor riesgo para salvar más vidas o no perder tantas, somos humanos.

Esto me hace pensar …. cómo se sintieron la última vez que cerraron un corto justo en el techo?? y la última vez que ejecutaron un stop con pérdida justo antes de que el mercado se moviera violentamente a su favor? Incluso si nos parecen casos extremos y que les enfadaran,… creo que estarían contentos de hacerlo otra vez que alargar su posición más tiempo y ver como se vuelve violentamente en su contra, incluso si éso sólo ocurre accidentalmente. Créanme, parece un decisión muy simple verdad? seguro que encuentran una razón para cerrar su posición con una pequeña pérdida 😛

Se han preguntado por qué muchos de uds. aguantan posiciones en pérdidas durante mucho tiempo y cierran las posiciones ganadoras rápidamente? Por qué creen que pasa eso? A lo mejor es culpa del dulce monito que hay dentro de nosotros.

A muchos de uds. les habrán convencido para que operen sin emociones, a través de sistemas, etc.. aunque lo intenten … es inútil, tratar de mantenerse relajado con la respiración controlada mientras se suben escaleras … llegará un momento en que obtendrán un resultado y habrá que tomar una decisión.

Qué es lo que haría usted? Es como la voz temblorosa al realizar una presentación en la escuela, o la anxiedad de actuar enfrente de desconocidos. Quizás el mejor enfoque sea el estar preparados y enviar alertas a nuestros pensamientos mientras operamos.

Sin duda esto supone trabajo, revisar y planificar cada operación y muchos de uds. no lo hacen. Si comprueban todas sus operaciones que han resultado negativas durante un periodo de tiempo extenso, podrán observar que existe una correlación entre ellas, un patrón de comportamiento, que si no lo evalúan y revisan lo olvidarán y nuevamente volverán a cometerlo.

La segunda cosa que debemos ajustar es especificar un parámetro de riesgo en el que nos sintamos confortables de aceptar. Esto ayudará a nuestra mente lógica mientras el mercado se mueve arriba y abajo antes de que nuestra posición se ejecute. De esta forma mantenemos al dulce monito ocupado y no estará tomando decisiones por nosotros. El monito siempre va a estar ahí, él es capaz de recibir nuestras sensaciones mucho más rápido que nuestra mente lógica que debe procesar todos los datos, por lo tanto si no lo tienen ocupado él tomará el control. La meditación, el control de la respiración también son buenas técnicas, para ayudarnos a mantener el control y gestionar el stress para mantenernos alerta.

Que tengan una buena sesión 🙂

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27 comentarios to "Trading: El dulce monito II"

buenos días 🙂

qué buenos estos posts de trading, todo el blog en general 😉

nos pones ejemplos fáciles sencillos, nos das tu punto de vista, si tenemos dudas las resuelves (o eso tratas jojo) … se trata a todo el mundo bien, por igual, de forma muy educada, lenguaje y términos adecuados para “pomperos”, a veces tratas casos de forma personal y etc etc

Gracias por se así

y felididades! + 100K entradas en tu blog

y sí! es peloteo pero si algún punto que menciono es incierto, que alguien lo haga saber

Gracias @Mon me siento de cumple!!!

Kuji,

Gratz por tus 100.000 visitas. Te nos estás haciendo mayor 😉

Buenas 100.000 visitas :D!!!

Gracias por vuestros comments, feedback y críticas!

WoW!! 100K!! 🙂

Nadie se ha fijado que he puesto la palabra “anxiedad” 🙂 … debe ser castellano moderno jaja.

Bien precioso movimiento al alza en el ON, de 10p en el Emini. Espero que alguien lo hubiera aprovechado

Enhorabuena!!!

Solo ha sido el comienzo de una larga andadura….

ORFIDAL… rulex!

XD

Felicidades Kuji!!

😉

Qué bonita apertura de nuevo 🙂

hemos roto 1221

qué bueno, la UE quiere parar al dolar y suelta los rumores de Portugal e Irlanda jaja!!

Están logrando que el dolar se esté descorrelando del S&P 😀

bueno … en realidad quería decir que se está correlando el $ and S&P, dado que lo natural es la correlación inversa, no sé me he explicado, … si no lo ven levanten la mano 😉

Echo a faltar una cosa de los últimos artículos ¿que ocurre si todo el proceso lo hace una máquina? al fin y al cabo TODO es susceptible de ser medido y programado, la mente humana cuando está tradeando no hace cosas muy distintas a las que pueda hacer un programa informático.

De hecho hay programas informáticos que hasta aprenden del propio mercado, porque lo que es cierto es que el mercado cambia de vez en cuando.

Buena pregunta. Las máquinas son programadas por humanos, por lo que al final sólo son humanos, y los humanos se equivocan no? las máquinas son buenas para equivocarse sistemáticamente 😛 además las maquinas de las que estamos hablando están $$$ lejos del alcance de un particular.

Todo lo demás que hace la gente, con sistemas autom. son formas de engañar la dulce monito interior. Una forma de rodear el problema del monito.

El caso es que la mayoría seguimos un sistema y un sistema no es más que un patrón de conducta, entramos al mercado cuando pasa ‘algo’ con objetivo X y stop en Y.

Un PC simple como en el que estamos escribiendo cualquiera de nosotros ahora mismo tiene potencia suficiente como para detectar montones de patrones, resistencias y reaccionar a eventos como roturas de resistencias o soportes, incluyendo la contabilización de un volumen suficiente como para convencernos de la entrada o no, y por supuesto puede gestionar una posición sabiendo si ‘la cosa’ tiene fuerza o no.

Mi programa de gráficos sabe detectar el solito un buen montón de patrones de velas en milésimas de segundo (aproximadamente 62), es capaz también de hacer entradas y salidas el solo, y sabe hacer muchas cosas más en menos de un segundo que a cualquier humano le llevaría más de 3 por muy bien entrenado que esté.

En resumen la cuestión es que para seguir un sistema y quitarse encima el stress y la aversión al riesgo solo tenemos que conocer que es exactamente ‘lo que funciona’.

Los sistemas HFT lo que ocurre es que llevan la cuenta de montones de valores y actúan sobre todos ellos a la vez, pero para el mini-S&P (por ejemplo) no hace falta tanta historia.

Hace bastante tiempo ya leí que alguien programó un sistema para gestionar todo el mercado Eurex, futuros y opciones, en un simple PC y se movía bastante más rápido que el sistema actual, era capaz de gestionar de millones de conexiones y posiciones el solito.

Supongo que se trataría de un PC algo más sobredimensionado que lo que tenemos en la mesa, pero vuelvo a decir que no hace falta TANTO para tener algo en condiciones.

Al final esto es hacer $$$ si una máquina te lo permite de acuerdo. Sin embargo, que sepas que vas en contra de la naturaleza, y la naturaleza es sabia. Además das por supuesto de que las personas que los programan saben tradear, … 😛

Es curioso como la gente admite la automatización como solución al monito interior, es como si dijésemos a nuestro pc que nos hiciera la compra. Muy bien, programamos lo que nos gusta y listo lo enviamos a las tiendas a comprar … ridículo verdad? imaginemos que se va a ZARA, qué nos compraría? pues si nos gusta el rojo … todo rojo!! si nos gustan los vaqueros… pues … no les parece ridículo?

Pero lo mejor sería salir a la calle con lo que el computador nos hubiese comprado!!! y darnos cuenta que lo que se lleva … es el verde!!

Damos por supuesto que una máquina lo va a hacer mejor que nosotr@s y eso no es cierto, por una señal de compra tienes 5 de no compra y el pc las evaluará todas a la vez, algo que un humano no tendría oportunidad, … sinceramente es éso lo que hacemos????

Los mercados funcionan desde que los humanos están en la tierra, los pc nos ayudan, pero automatizar no va a conseguir que seas más profitable, serás más sistemático, y más rápido pero eso no es una ventaja si no es correcto 😛

No eviten al monito que llevan dentro, pero procuren como coma bananas y no sus pluvis 😛

Los HFT cumplen una función en el mercado, por eso están ahí … no porque sean “money-making-machines”, dado que si fueran máquinas de hacer plata, les cambiaríamos el nombre por MMM.

De momento, y hasta que no inventen otra cosa la única MMM la tiene la FED, y Bernanke no tiene que utilizar complejos programas para usarla. 😛

Muchos las llaman las “monkey-making-machines” jaja 😉

Bueno eso de ‘money making’ es una cuestión lingüística 😀

En todo caso son ‘money-earning-machines’ y muchas se dedican simplemente a dar liquidez al mercado o a hacer de market makers.

Pero hay muchos algos por ahí operando el mercado y esos si que saben tradear en serio, además la mayor parte solo se dedican a buscar ‘ineficiencias’ en los precios que duran muy poco. Por otra parte si los algos no fueran prácticos no existiría el fondo de Renaissance 😛

No puedes justificar la existencia de un fondo o fondos por un aspecto puramente técnico de operatividad. La gran ventaja de los algos es que no tienen nómina a fin de mes.

venimos de la mayor crisis en 70 años, donde los fondos han visto retirados billones de $, y no te preguntas por qué? … quizás no eran tan buenos.

Al sr. paulson, al sr. falcone no le hace falta HFT para ganar plata en los mercados, Jim rogers? tampoco… Marc Faber? tampoco.

Mucho se ha escrito, porque a los grandes bancos, los Phd. de Harvard… les interesa ese debate, dado que como son malos traders no son capaces de dejar correr las plusvis, por eso hacen operaciones al nanosegundo, como tahures del tick.

Pero si los tipos están al ZERO, y el tito se dedica a regalar dinero… para este viaje no hacen falta esas alforjas.

hoyjaaaa!!!
cómo está lo nuestro del GAP??

se sigue dando … algunos incluso (eso dicen), le sacan dinero ji ji 😛
perooo … ¿lo puedes explicar para “torpes”?

Okis, te voy a poner un ejemplo, tienes un frutería 😛 y tienes clientes, ya tenemos un mercado 😉 … por la mañana cuando llegas a la tienda, pones el precio a la fruta y esperas que lo clientes vengan y te la compren. Esta mañana te has llegado varias facturas y te las quieres sacar de encima, lo más rápido es subir el precio-> Gap

Los clientes lo ven y dicen, “Bah! a ese precio no compro en esta frutería voy a la otra” implícitamente se ponen cortos en tu fruta.

Pasan los días y tienes una fruta a punto de pasarse, pero aún está buena, le bajas el precio->gap

Los clientes la ven y dicen, “ay va!, si es la fruta cara que la ponen mucho más barata!!! pues la compro!!”

Lo has entendido? cambia la fruta por un Emini, de hecho la fruta es más compleja que el Emini 😛 dado que siempre contratas un Emini, no se nos “pasa” de un día para otro.

Alguna duda? 😛 espero que si….

Gracias por contestar, lo primero

“parece” que lo entiendo … mmmm ¿por qué se mueve el precio al alza o a la baja?
¿están cotizando acontecimientos actuales y futuros?

¿o los precios suben y bajan por alguna “misteriosa mano negra” con el poder y dinero suficiente para hacerlo?

¿se puede decir que alguien o “algo” crea una espectativa (un precio) y que luego tod@s los traders del mundo decidimos si ese precio es el apropiado (compramos al precio que nos ofrecen o nos ponemos cortos) y por eso bajan o suben los precios?
y por eso se suele cerrar el GAP, porque nos ofrecen un precio que no solemos considerar el adecuado.

lo que escribo es lo que pienso … puedo estar en lo correcto o ahora mismo te puedes haber caído de tu silla del descojone … de todos modos me has hecho pensar en el asunto y eso está Bien 🙂

Enhorabuena el “parece” tiene “fundamento”

Ahí van las respuestas de la Sala de Traders

¿por qué se mueve el precio al alza o a la baja?

– Buena pregunta @Mon, se mueve y reaccionamos

¿están cotizando acontecimientos actuales y futuros?

– Buena pregunta @Mon, si … el futuro no lo conocemos

¿o los precios suben y bajan por alguna “misteriosa mano negra” con el poder y dinero suficiente para hacerlo?

– Buena pregunta @Mon, si. Nada de misterioso, muchos @mon entrando a destiempo provocan esos movimientos

¿se puede decir que alguien o “algo” crea una espectativa (un precio) y que luego tod@s los traders del mundo decidimos si ese precio es el apropiado (compramos al precio que nos ofrecen o nos ponemos cortos) y por eso bajan o suben los precios?

– Buena pregunta @Mon, si.

y por eso se suele cerrar el GAP, porque nos ofrecen un precio que no solemos considerar el adecuado.

– Buena Observación @Mon, si, y se dice que volvemos al equilibrio.

lo que escribo es lo que pienso … puedo estar en lo correcto o ahora mismo te puedes haber caído de tu silla del descojone … de todos modos me has hecho pensar en el asunto y eso está Bien

– La mayoría de los que nos visitan no postean así que te deben las gracias y unas fantas :P, porque lo que cuento por akí no está en los libros. Si, pensar estar bien, esto no se enseña o se transmite, se descubre. Enhorabuena 😀

Hablando de bancos …

recuerdo que ayer en el trailer que colgé sobre la crisis, sale un hombre que viene a decir que :”… yo creía que esas personas(los banqueros) eran muy inteligentes, hacían muy bien su trabajo y por eso cobraban esos bonuses … ”

si, eso que les contaban … ERA MENTIRA 😛

Unos simples tahúres, con licencia fiscal de banquero

Que gozada de día 😛 SELL SELL SELL SELL SELL y más SELL jiji

Cerramos el chiriguinto, les recuerdo que mañana el tito Ben nos trae noticias frescas, así que habrá que estar atent@s.

“Tengan cuidado ahí afuera”

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