Loc@s por el nasdaq

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Estos días estoy de vacaciones, y se nota :D. Una de las cosas que he podido hacer es introducirme en las conversaciones y reuniones de pequeños inversores/especuladores/bingueros/etc… en cierto punto me he permitido “cotillear” 😛 sus emociones, sus reacciones. Hace una semana, posteé lo siguiente:

Podríamos tener una corrección en breve. Lo próximos días, L-M… serán clave para ver el comportamiento, tenemos Cocos apostados … además les encantan estos movimientos.

Por otro lado hay que ver todos los escenarios, una rotura de 1400 por ejemplo de 10 puntos, si hubiese un gap, sería una jugada de gap&go con 1444.Magnum … como muesca para largos.

GS lleva corto desde hace unos días, según me han dicho por la 5 pinta o así, la verdad creo que vienen dias muy interesantes, sin gran volatilidad pero interesantes.

Sólo una cosa, yo soy binguera profesional y perdedora en prácticas, no me importa perder pues lo hago habitualmente pero después del impresionante rally que hemos tenido de 70 puntos sin corrección me lo pensaría mucho entrar ahora en el mercado a largo. Es mi humilde opinión …

Emini_230312

Si revisamos lo que ha pasado durante la semana, creo que pueden concederme el beneficio de la duda … de la duda de que el mercado se ha comportado deacuerdo a lo que posteé. Los que me conocen, saben que no suelo caer en el “yalodeciísmo” pues el mercado está ahí preparado para callarme la boca.

Ahora, en caso de que ustedes partiparan de esta semana en el mercado, permítanme que les pregunte: Cuántas veces cambiaron de idea durante esta semana? Cuantas veces empezaron el día largos para luego cambiar a cortos? Tómense su tiempo para analizar la semana y véanse a sí mismos.

Pudiera ser que algunos de ustedes una vez vista la semana, piensen: “Realmente con sólo un par de operaciones hubiera ganado más que en todo el mes, y es más, no hubiera perdido … esta semana”. Les puedo asegurar que yo no era la única que tenía la impresión 😀 de que esta semana sería como ha sido, y me imagino que algunos de ustedes también, y muchos de los pros que conozco también tenían esa idea. Y qué pasó? si ustedes leen esto es probable que perdieran dinero, piensen cual es la diferencia, entre acabar una semana en positivo o en negativo? entre los que perdieron y ganaron? ambos tenían la misma idea … cual es la diferencia? será un sistema de trading, con tropecientas rayas? será que tuvieron suerte? a veces es así no lo niego … pero es que sólo ustedes tuvieron mala suerte?

Vivimos en la sociedad de la información, y es seguramente cuando nos enfrentamos a la mayor desinformación de la historia. Sólo hay una realidad y está dentro de usted, no en un blog, tampoco en un foro, no en un chat. Trading es una actividad de alta competición, y se necesita una preparación equilibrada, en todos los aspectos de su vida, no se trata de llegar a ser Michael Jordan, pero sí de llegar a nivel profesional si se desea sobrevivir. Antes de comenzar en este mundo midan bien su nivel de compromiso, pues la mayoría de informaciones a las que pueden acceder son buenas para otros … pero no para ustedes.

Que tengan una magnífica semana 😀

Durante estos días me he dado cuenta de las dificultades que tienen a la hora de leer lo que el mercado está haciendo, por lo que he decidido crear un post para que comentemos ciertas ideas al mismo que sería la continuación de nuestra hipótesis de la NO aletoriaridad de los mercados. Decíamos en nuestro post La Naturaleza de los Mercados que la lógica que rige el mercado es la suma de las decisiones de cada participante en el mercado.

Visualmente podemos representar esa suma de las decisiones como un río que fluye. El estado natural del rio es su discurrir entre ambos márgenes, sin embargo si pudiésemos identificar a cada gota de agua veríamos que cada una sigue un movimiento caótico, en su conjunto el caos se comporta de una forma natural, lógica. Podemos comenzar diciendo que el mercado representa una lucha caótica entre todos las gotas moviéndose al ritmo del caos. En sí mismo el mercado no es un ente, no está vivo, sin embargo al sumar todas esas decisiones la forma de que ese torrente de gotas fluya respetará las leyes de la física y discurrirá por donde sea más sencillo, por donde ofrezca menos resistencia. Por qué nuestro río de decisiones no se iba a comportar de forma similar? Nuestro flujo de decisiones puede transcurrir plácidamente, encontrarse una barrera natural y desbordarse como un torrente arrasando todo a supaso. Es decir, podemos pasar de la tranquilidad más absoluta a la destrucción feroz, es decir podemos pasar del equilibrio al desequilibrio.

Podemos enunciar nuestro Primer Axioma de la Teoría General de Mercados de la siguiente forma: los mercados se mueven buscando el equilibrio.

Entonces podemos lanzar nuestra siguiente hipótesis, sin ámino de confundirnos, que los mercados se mueven del desequilibrio al equilibrio y vuelta al desequilibrio. Por lo tanto, algo importante que discernir antes de operar en el mercado es saber en qué estado se encuentra el mercado, para ello nos preguntamos “qué estamos haciendo?”, por ej, “dónde estamos?”.

Ahora les dejo esta pregunta: Como podemos ver estos cambios del mercado, es decir, cómo sabemos si un mercado está en equilibrio o en desequilibrio?

Que tengan un buen día 😛

Nuevamente les voy a pedir que usen, esa albóndiga, esa papa campera que tienen debajo del cabello, si, su cerebro. Voy a comenzar por lo que conocemos, nuestro enfoque a los mercados que hemos realizado, cual es? el uso de una moneda. Para los no iniciados en el binguerismo activo decirles que desde estás mismas páginas hemos demostrado, ante la atenta mirada del mundo, como usando una moneda, la que uds. deseen se puede ganar dinero en los mercados.

Milagro!!! Milagro!!! .. pues no. Un milagro fué aquello de soplar a un puñado de tierra y que se apareciera un pájarito. Eso ocurrió hace 2000 años, lo de la moneda es más mundano y cae en el territorio de las matemáticas.

Con esto último me refiero a que nuestro enfoque a los mercados ha sido “aleatorio”, es decir, dejamos en manos del mercado, en su sabiduría, que nuestras opoeraciones vayan a buen puerto. Es cierto que nosotros gestionamos el riesgo de cada operación, pero con las entradas aleatorias lo que hacemos es traspasar al mercado nuestras decisiones y confiar que “todo irá bien” un poco como “rezar”.

Si el mercado estuviese manipulado, este ejercicio tan sencillo de realizar con una moneda, sería una catastrofe para nuestros bolsillos. Diríamos que si el mercado tuviese un sesgo visible, este ejercicio sería imposible de que diese buenos resultados y dependería de nuestras entradas.

Mucha gente cree en la naturaleza aleatoria de los mercados, los “académicos” han publicado extensos libros y algún nobel sobre la aleatoriedad del mercado. Sin embargo, la naturaleza de los mercados no es arbitraria o aleatoria, todo lo contrarío, la naturaleza de los mercados es lógica y responde a una necesidad, la de distribuir un producto, ya sean patatas, acciones, cédulas hipotecarias, etc …

La lógica detrás de los intercambios en un mercado obedece al expreso deseo de los participantes en ese mercado cuando actúan en total libertad cuando toman sus decisiones. Por lo tanto, es fundamental ejercer una total libertad a la hora de decidir por los participantes, de esa forma nos aseguramos que sus decisiones serán lógicas. Si los participantes en un mercado no pueden participar en total libertad, pues se les restringe ya sea por coacciones, como leyes, prohibiciones de cortos, etc…, o por impedimentos, como los canales para acceder, o por restricción de información, como la ocultación de datos relevantes, las decisiones de los participantes no serán lógicas, serán viciadas o condicionadas, por lo tanto no podremos asegurar una distribución eficiente de los productos. En estos casos es como ir a un casino que dispone de ruletas trucadas o cartas marcadas.

Cuál es la lógica que nos permite realizar entradas aleatorias? no debería ser de naturaleza aleatoria? La lógica que rige el mercado es la suma de las decisiones de cada participante en el mercado. Para ello hemos de suponer, y lo remarco, nuestra hipótesis será que cada participante desea un intercambio exitoso en el mercado. Si ese participante es un comprador intentará comprar lo más barato posible, si es un vendedor intentará vender lo más caro que le sea posible. La regulación de los intercambios entre los participantes se hace a través de un precio.

El precio es curiosamente lo que menos nos importa si entramos aleatoriamente, y es esa clave lo que hace interesante el método aleatorio, no considera el precio como parte importante en las decisiones de las personas. A ciencia cierta sabemos que esto no es verdad, el precio es lo que regula esos intercambios, por lo tanto cuando usamos el precio en nuestras nuestras entradas aleatorias es cuando gestionamos el riesgo, y es ésa la sencilla razón de que un sistema aleatorio pueda ser beneficioso. Creo que queda claro que sólo cuando gestionamos nuestras operaciones lógicamente teniendo en cuenta un precio de intercambio un sistema aleatorio dá resultados positivos, lo que concuerda con nuestra hipótesis de que los participantes actuarán de forma lógica, la naturaleza de los mercados NO es aleatoria, y si no es aleatoria cabe la posibilidad de que podamos inferir futuros comportamientos.

Cosa muy diferente es si somos capaces de entender esa lógica, puede que no. Mi experiencia me indica que la gran mayoría de las personas que tienen relación con la bolsa no tiene claro la naturaleza de los mercados, prefieren dedicarse a estudiar empresas cotizadas y a inferir su cotización por su balance o expectativas de ingresos, dejando nuevamente que sea el mercado el que eficientemente se encargue de todo lo demás, los brokers y analistos intentan influir con sus recomendaciones a los participantes, “recomendamos comprar XXX” o “GS ha puesto a XXX en su lista de compras..” es decir, nuesvamente se gastan mucho dinero en “bombardear” de “anuncios” a los participantes para que entren al mercado según a ellos les interesa.

Nadie se para a pensar que Wall Street es una máquina de anuncios, que sale en los principales medios de “información” son unos anuncios que los emiten a las horas del desayuno, de la comida, entre los dibujos de los niños… y no son más que anuncios! nadie se preocupa por explicar cómo los mercados funcionan, cuando van a nuestro favor “es que somos inteligentes…” cuando perdemos… “nos atacan!” … “los mercados no funcionan…” “la dictadura del mercado….”

Todo lo anterior se encuentra metido dentro de sus cabezas, es imposible pensar que no les va a afectar. La mayoría de uds. puede pensar que lo mejor es vivir en una burbuja y no enfrentarse a la realidad, sin embargo yo no creo que sea bueno. La realidad nos guste o no, está ahí afuera, preparada para confundir, para introducir un sesgo en nuestras decisiones, porque lo han leído en aquel influyente blogger o porque se lo recomienda su amigo del alma, no podemos escapar de la realidad.

Al contrario, yo pienso que lo mejor es enfrentarse a ella y tomar ventaja de la estupidez y vagancias colectivas, algo a lo mejor es bueno, pero bueno no es suficiente, ha de ser contrastado, y hay una cosa en el mundo donde los participantes se muestran como son y es cuando van al mercado, por eso la gran importancia de su estudio. Parece razonable no? 😛

Ni el Tito

Posted on: 09/19/2011

Hoy tengo la impresión que en el mercado no está ni el tato .. digo el “tito”, ni el Tito Ben. Tienen uds. la misma impresión?

Decía la semana pasada que lo que estábamos viendo era mucho cierre de posiciones, y era por eso por que veíamos los índices subir, es decir, que no subían porque entraba dinero nuevo. A los algos les dá igual, ellos lo interpretan como compras y ya está, aún le meten más leña al asunto. y claro, los que compraron la semana pasada en 1200… pues como que empiezan con mal pié o con suerte en el mismo sitio … a 1182, Nada sres. para pipas y poco más.

Este análisis, “de servilleta de bar de vallecas” que les hacía la semana pasada me decía que le mercado no iba a ningún sitio. Simplemente leyendo el mercado podemos tener una gran ventaja comparado con los analist@s que salen en los medios de desinformación.

Ahora me gustaría preguntarles, son capaces de escuchar al mercado? de leer “entre líneas”? de discernir entre lo que el mercado nos dice y lo que los demás les cuentan? Ok, seguramente tengan dudas, yo la primera, pero han de preguntarse por la historia que el mercado desea contarles. Les interesaría que siguiéramos profundizando en este tema?

Que tengan una agradable semana 🙂 hoy sólo es otro lunes…

Me gustaría preguntarles, cuánto tiempo tardan en esperar la confirmación de sus entradas? y de sus salidas? Qué me dirían si les digo que conozco que al menos se dejan de 1 punto a 2 puntos en cada operación? qué ocurre si tienen una esperanza de 2 puntos en sus operaciones si casi la mitad de su esperanza se la dejan antes de salir? cual es su R:R? Saben cual es la esperanza de sus operaciones?

Les puedo asegurar que el tiempo que tardan en confirmar sus operaciones es oro que tiran por el retrete. El pánico que recorre sus mentes momentos antes de introducir la órden, mirar los indicadores, las velas, las figuras, etc… es un tiempo tan precioso que hace que desde un primer momento su riesgo se dispare.

Con la moneda no ocurre eso, dado que la entrada es aleatoria, no perdemos tiempo en decidir, mirar, chekear, etc … simplemente nos dedicamos a gestionar el riesgo. Muchas personas no entienden como un sistema tan estúpido como tirar una moneda al aire, es capaz de tener una expectativa de beneficio. Pues la tiene. No porque las entradas de la moneda sean buenas, no, sino porque hemos dejado el proceso de decisión en manos de la moneda, la entrada, el tempo, y podemos emplear ese valioso tiempo en gestionar la posición.

No podemos tirar la moneda 4 veces en una sesión cuando nos apetece y luego esperar que el mercado nos favorezca. Ustedes no deciden cuando entrar ni en la dirección de entrada, las tiradas han de ser continuas y una vez están fuera nuevamente han de volver a entrar. El estar gestionando una operación también requiere atención y cansa, por lo que cuando no operen con la moneda dedíquense a descansar.

Si usamos rangos para introducir sesgos en nuestras operaciones y vemos que los rangos que llevamos son muy excesivos, clara muestra de que tenemos un mercado volátil, podemos incrementar nuestro stop en un 25% o 5o% a mayores de nuestro stop tradicional. Con los datos de sus operaciones pueden a posteriori comprobar que hubiese pasado si incrementan su stop, podrían gestionar mejor su operación?

Todo esto señores/as es trabajo, y cuesta hacerlo, y seguramente muchos de uds. deban dedicar mucho más tiempo a estudiar como se comportan en el mercado, a conocerse. Recuerden, tener datos es lo más importante y lo más dificil, cada un@ de nosotr@s tradea de forma diferente, lo único que necesitan es conocerse a sí mism@s. Uds. piensan que un mentor les va a decir como tradear? no, les va a ayudar a conocerse, a sí mismos, por eso lleva tiempo y trabajo, todo el mundo se ilusiona al empezar una actividad verdad? el trading debe ilusionarnos día a día para ello hay que trabajar muy duro, el mentor les ayuda en este proceso, les anima … y les dá una colleja si la precisan. 😛

Hoy tenemos OPEX y FUTEX, es decir día de la hora bruja en los mercados, la subidita que estamos viendo es muy normal dado que tenemos al mercado muy corto y estamos cerrando operaciones que las máquinas entienden como alcistas, el máximo dolor está en la zona de 1222-25 del Emini, … y vigilen el 1232.

Que disfruten del finde 😀

Ya se han olvidado de hacer sus deberes? estamos en septiembre y es obligatorio ponerse las pilas. Dentro de poco el tiempo se pondrá frío, salvo si viven boca abajo :P, y qué van a hacer? pues gastarse el dinerillo del trading en regalos para otra personas 😀

Han de recordar una cosa, hagan el bien a los demás, y ese bien volverá a uds, de la misma forma que cuando tiramos la moneda a veces nos sale a nuestro favor. 😀

Miren a su alrededor, seguramente conocen a alguien que lo está pasando mal por la crisis, quizás es un amigo suyo, un familiar, no son tiempos para andarse con tonterías, les vienen unos años difíciles, el invierno económico comenzará pronto.

Aplíquense al trading si realmente lo desean, hagan sus deberes, y vayan con humildad al mercado. Hoy recordamos el día en el que muchos de nuestros compañeros fallecieron en los atentados del 11 de septiembre del 2001, por ese motivo guardaremos unos minutos de silencio a las horas de los atentados y en trading además de estar callados no efectuaremos operaciones en ese instante. Desde el CME nos indican los tiempos exactos por si desean seguirlos:

On Friday, September 9, 2011, CME Group will observe the tenth anniversary of the attacks on the World Trade Center. As a result, all CME Group markets on CME Globex will observe voluntary moments of silence at: 07:46 CT/08:46 ET, 08:03 CT/09:03 ET, 08:59 CT/09:59 ET and 09:29 CT/10:29 ET. We request that all electronic market participants refrain from trading all CME Group products on CME Globex and CME ClearPort during these moments of silence.

Para seguir estos minutos de silencio sin trading electrónico desde europa, las horas en CET son 14:46 , 15:03 , 15:59 y 16:29. Es sencillo recordarlas, dado que dos son en pre-mercado Globex cerca de la hora y otras dos en mercado a la media hora y hora desde la apertura US.

Me gustaría preguntarles cómo han cambiado sus vidas desde aquel instante, quizás se mudaron años más tarde, o dejaron sus trabajos de entonces, quizás sus familias han aummentado… creo que es bonito recordar qué ha pasado en estos 10 años, si desean compartirlo, por akí estaré.

Un abrazo a tod@s 🙂

A tod@s nos ha pasado, encuentran algo que parece lógico, empiezan a darle vueltas y comienzan a probarlo. Durante semanas lo prueban … y aparentemente va perfecto, parece increible! Muchos les dicen que si esto del trading es dificil, si la inmensa mayoría pierde dinero … y sin embargo uds. con su “sistema” basado en unos indicadores, unas medias etc… lo han logrado, tienen una máquina de hacer dinero!

Tan bien les va, que deciden ponerse a trabajar a tiempo completo. Tan pronto se meten al mercado, aquel sistema que en el papel era infalible … parece que se sigue comportando bien y comienzan a ganar operaciones, su cuenta se pone verde y eso les dá confianza. Han empezado prudentes pero la verdad, su sistema funciona y no ven nada que les impida ganar más si se apalancan un poco más.

Unos días más tarde, el sistema comienza a fallar, y entonces sufren las primeras pérdidas,,, habrá que darle más márgen, su sistema es infalible así que ” … pues se dará la vuelta pronto”. Las horas pasan y las perdidas se siguen incrementando, deciden compensar su posición ampliando a precios más bajos, eso se conoce como “promediar a la baja”.

El suelo que pronosticaba su sistema infalible no llega y debido a los promedios .. las pérdidas ya les han comido todas sus ganancias… en el mejor de los casos todavía conservan capital.

Se ven reflejados? qué ocurre a partir de ese momento? su sistema no vale un penique, y la infalibilidad se ha evaporado, se la meten donde les quepa, y su autoestima está por los suelos. Ese gran sistema ha destrozado sus cuentas y lo que es peor su “capital emocional”

Le habían dedicado tiempo, horas, y ahora todo al traste … por supuesto, revisarán el sistema, leerán a “gurús” que les dicen que es normal, “saber que a otr@s también les ha pasado les consolará … un rato”

Ahora pongamos por caso que usan su “moneda” y encuentran un mercado como hoy, donde nos caemos un 2% nada más en apertura. Uds. pensarán que es una locura tirar la moneda en un mercado así, verdad? pues que sepan que tienen un 50% probabilidades de ganar. Tirando la moneda y dedicando a gestionar su capital, es lo mismo que hacían el otro día, si lo hacen comprobarán que ya no están nervios@s, uds. han asumido que van a perder algunos puntos, pero saben que al final ganarán.

Qué importa a la moneda si hay recesión? si nos vamos al wano? simplemente tírala! 😀


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